RSI indikatorius - kaip naudoti? Instrukcijos, gairės

Santykinis stiprumas indeksas yra vienas iš naudojamų prekybininkų populiariausių rodiklių. Jame pateikiama informacija apie kainų judėjimą ant topų stiprumo, todėl jos pavadinimas. Taigi, kas yra RSI-rodiklis? Kaip jį naudoti prekybos? Kaip suprasti, kas tai rodo?

RSI-indikatorius: Aprašymas

Sukūrė Jonas. Welles Wilder, santykinis stiprumas indeksas (RSI) yra osciliatorius yra laikas, kad priemonės greitį ir kainų judėjimo kaita. Indeksas svyruoja tarp nulio ir 100. Tradiciškai, pagal Wilder, RSI rodo perekuplennost rinką, kai ji viršija 70, pereprodannost ir kai jis yra mažesnis nei 30 RSI indikatorius signalai gali užkirsti kelią tendencija, kad vidurio linijos sankirtoje pasikeitimams, taip pat nustatyti tendenciją stiprumą.

Visa tai Wilder rašė savo knygoje 1978 metais, "Naujos idėjos techninių prekybos sistemų". Kartu su SAR parabolinės, indeksas kintamumo indeksas masto ir indeksas CSI, jis aprašė RSI rodiklio - Kaip naudotis ir kaip jį apskaičiuoti. Visų pirma, autorius atsižvelgti į šiuos veiksnius:

• aukštumas ir nuosmukių;
• Techninė analizė skaičiais;
• nepakankamumas sūpynės;
• paramos ir atsparumas;
• divergencija.

Nepaisant to, kad Wilder rodikliai netrukus pasirodyti 40 metų, jie išlaikė laiko išbandymus ir likti labai populiarus iki šių dienų.

skaičiavimas

Indikatorius yra apskaičiuojamas pagal formulę: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kur RS = vidutinis aukštis / Vidutinis lašas.

Supaprastinti indekso skaičiavimas yra padalintas į pagrindines sudedamąsias dalis: RS, vidutinis augimo tempas ir rudenį. Savo knygoje Wilder siūloma apskaičiuoti indeksą remiantis 14 intervalais. Rudenį atspindi teigiamus, o ne neigiamus skaičius.

Pradžioje apskaičiuojama vidutinį aukštį ir vidutinis lašas 14 laikotarpius.

• vidutinis augimas = augimo suma per pastaruosius 14 laikotarpius / 14;
• vidutinis lašas = suma kritimo per pastaruosius 14 laikotarpius / 14.

Tada, skaičiavimai remiantis ankstesnio vidurkio ir dabartinio kritimo ar kilimo:

• = Vidutinio augimo ankstesnė vidutinis aukštis x 13 + srovės augimo / 14;
• = Vidutinis lašas ankstesnė Vidutinis lašas x 13 + srovės kritimas / 14.

Šis skaičiavimo metodas yra išlyginimo technika, panašus į eksponentiškai slenkamasis vidurkis. Tai taip pat reiškia, kad indeksas vertybės tampa tikslesnis didinant apskaitos laikotarpį.

Wilder formulė normalizuoja RS ir paverčia jį į osciliatoriaus, virpesių tarp nulio ir 100. Iš tiesų, RS grafikas atrodo lygiai taip pat, kaip RSI diagramos. Žingsnis normalizavimas supaprastina rasti extrema, nes indeksas yra siauras diapazone. RSI yra 0, kai vidutinis pelnas yra lygus nuliui. Kai 14-laikotarpis RSI vertė nulio rodo, kad lygis sumažėjo visų 14 laikotarpius. Augimas buvo išvykęs. Šis indeksas yra 100, vidutinis sumažėjimas greitis yra lygus nuliui. Tai reiškia, kad kursas išaugo visoje 14 laikotarpius. nesugriuvo.

Remiantis santykinio stiprumo indeksas apskaičiuojamas Stochastics stochastinis RSI:

• StochRSI = (RSI - minimalus RSI) / (maksimalus RSI - minimalus RSI).

RSI generatoriaus susijęs su jo minimalių ir maksimalių verčių lygį per tam tikrą laiką. Formulėje stochastinį dydžio verčių yra pakeistas vietoj RSI verčių. Taigi, stochastinis RSI yra indikatorius - antra darinys valiutų keitimo kursus. Žymiai padidina signalų skaičių, todėl su juo reikėtų atsižvelgti į kitų techninės analizės įrankius.

RSI-indikatorius: Kaip naudoti?

Standartinis numeris laikotarpių santykinio stiprumo indikatorius yra 14, o tai reiškia, kad ji vertina pastaruosius 14 žvakės ar laiko intervalus.

Rodiklis palygina vidutiniškai išaugo vidutinis nuostolis, ir analizuoti, kiek per pastaruosius 14 žvakių buvo Uparty arba Lokiniai, o taip pat analizuoja kiekvienos žvakės dydį.

Pavyzdžiui, jei visos 14 kainų žvakė - Uparty, indeksas yra 100, o jei visi 14 padengia žvakę, The 0 (arba beveik lygus 100 ir 0). 50 puslapis reikštų, kad 7 Ankstesnė žvakė buvo Lokiniai, 7 buvo Uparty, o vidutinis pelnas ir nuostoliai yra lygūs.

Pavyzdys 1. ekrano apačioje iliustruoja grafikas EUR / USD. Izoliuotų balta dalis 14 apima naujausią kainų žvakę. Iš jų 13 buvo galvijų ir tik 1 - lokys, kuriuo vertė buvo 85.

2 pavyzdys: Toliau pateiktoje ekrano rodo EUR / USD grafiką ir 3 atrankas 14 žvakių kiekvienas, tam, kad suprantate, kaip apskaičiuoti santykinį stiprumą indeksą.

• Pirmasis regionas, išskiria labai meškų laikotarpis 9 padengia žvakučių, 4 mažų galvijų žvakės ir žvakių modelį 1 (Dodge). RSI šis laikotarpis yra 15, o tai rodo labai stiprią meškų etapas.
• Antrasis 9 skirsnis apima galvijų žvakę 5 ir naudingai būti mažas žvakutes. Rodiklis šiuo laikotarpiu buvo 70, nurodant, kad gana stiprus Uparty tendencija.
• Trečiasis regionas apima galvijų 6 žvakučių ir 8 lokio 1 Dodge, kuris veda į indekso vertės 34 rodo, vidutinio nuleidimo greitį.

Kaip galima matyti, kad 14 žvakių analizė gana tiksliai atitinka RSI vertė per šį laikotarpį. Nepaisant to, šis rodiklis yra naudinga, nes ji sumažina laiką, reikalingą apdoroti duomenis, o taip pat leidžia išvengti klaidų per lakiųjų elgesio rinkose.

Oversold ir overbought

Pagrindinė idėja yra ta, kad kai Santykinis stiprumas indeksas rodo labai aukšta arba labai žema vertės (didesnės kaip 70 arba mažesnis kaip 30), kaina rodo oversold arba overbought. Aukšto indekso reiškia, kad Uparty žvakė skaičius nugalėjo Bear skaičius. Ir dėl to, žinoma, yra ne tik be galo mušimas Uparty žvakę, tada remtis RSI indikatoriaus rodmenis nustatyti tendenciją negali.

Jei 13 paskutinių 14 žvakių buvo Uparty, o indeksas yra daug didesnis nei 70, tai tikėtina, kad buliai netrukus išvyks, bet pasikliauti savo prognozes į RSI indikatorius nebūtinas. Toliau pateiktoje ekrano rodo du laikotarpius, kai jis išvyko į pereprodannosti (mažiau nei 30) ir taip ir liko ilgą laiką. Per pirmąjį laikotarpį norma toliau mažėjo per 16 dienų iki indekso atgal virš 30, o per antrąjį laikotarpį valiutos kurso ir toliau mažėja 8 dienas, kai rinka buvo oversold.

Laikotarpis numatytąją skaičiavimas tendencija stiprumo indeksas yra 14, tačiau ji gali būti sumažinta, siekiant pagerinti rodiklio jautrumą, arba pratęsti, jį sumažinti. 10 dienų RSI pasiekia oversold overbought lygius arba spartesnis nei 20 dienų RSI.

Rinkos laikomas overbought kai RSI yra didesnis nei 70 ir oversold kai žemiau 30. Šie tradiciniai lygiai taip pat galima reguliuoti, siekiant geriau atitikti saugumo reikalavimus, arba. Nustatymas RSI indikatorius perekuplennosti padidinant arba sumažinant iki 80 iki 20 pereprodannosti sumažins signalo dažnį. Trumpalaikės prekybininkai kartais naudoja 2-laikotarpis RSI, kuri leidžia ieškoti perekuplennosti pereprodannosti virš 80 ir žemiau 20.

Santykinis stiprumo indikatorius gali būti naudojamas tik siekiant nustatyti galimus atstatymas taškų. Ji taip pat rodo labai stiprią tendencijas, kai jis lieka oversold arba overbought ilgą laiką.

Proveržis palaikymo ir pasipriešinimo linijos

Kaip jau minėta, santykinis stiprumas indekso nustatyti stipriąsias valiutų kursų tendencijas. Tai labai puikus įrankis, kai prekybos paramos ir atsparumo normos. Paveikslėlyje pavaizduotas EUR / USD grafiką, o juoda horizontali linija yra gerai žinomas lygis lygus 1,20 kurso, kuris yra paramos ir pasipriešinimo lygis.

Jūs galite būti tikri, kad kaina yra kelis kartus grįžo į 1,2 lygiu. Pirmą kartą jis parodė, RSI 63 ir 57. vertės Tai reiškė, kad, nors ši tendencija buvo aukštyn, jo stiprumas buvo nepakankama. Stiprus atsparumas lygis pralaužti sunku - ją įveikti reikia stiprios tendenciją.

Antrą kartą, kai norma grįžo į atsparumo lygį, RSI sudarė 71, o tai rodo gana stiprų bulių tendencija, tačiau atsparumo lygis vėl išgyveno. Iki paskutinio dalį, kai yra nurodyta RSI vertė 76, atsparumo lygis buvo įveikti ir RSI išaugo iki 85.

Šis rodiklis gali būti priemonė, skirta išmatuoti jėgą greitį. Prekybininkai naudojant prekybos algoritmus, labai reikia tokios informacijos, ir santykinio stiprumo indikatorius turi būti labai naudinga.

RSI divergencija

Kita sritis, kurioje RSI yra naudojamas - tai nustatant kritinius taškus nesutarimų paieškos strategija. Signalai neatitikimų, teikianti kursą paprastai nepalaiko pagrindinius kainų pokyčių. Tai patvirtina taip.

Toliau pateiktoje ekrano rodo du minimumus. Pirmą rodiklis metu buvo lygus 26, o norma judėjimas, preliudija šio momento, meškų žvakė įtrauktos 8 3 Uparty doji 3, palūkanų norma sumažėjo nuo 1,45% viso. Per antrąjį minimalaus RSI rodė didesnę vertę iš 28, o judėjimas Žinoma įtraukti 7 lokio žvakučių, galvijų 5, 2 Dodge greitį ir prarado tik 0.96%.

Nors žinoma pasiekė naują, mažesnį žemas, fonas tendencija buvo ne taip meškų ir antroji dalis nebuvo stiprus. Ir grafikas yra patvirtintas. Antrasis jau turėjau didesnę šviesą (28 vs 26), tačiau žinoma, parodė, kad lokiai praranda galią. Skirtumai dažnai skyla, patikimiau yra dvigubai skirtumai.

Teigiamas neigiamas atstatymas

Endryu Karduell sukūrė teigiamą neigiamas atstatymo sistemą santykinio stiprumo indeksas, kurios nepritaria Lokiniai ir Uparty skirtumų. Skirtingai Wilder, Cardwell laikomas meškų skirtumai bulių rinkos reiškinys. Kitaip tariant, Bear skirtumai susidaro didėjimo tendencija. Panašiai Uparty skirtumai yra laikomi padengia rinkos kaip reiškinį ir rodo mažėjančios.

Teigiamas atstatymas yra generuojamas, kai indikatorius pasiekia mažesnę minimalios ir didesnį formavimo normos žemas. Žemutinė mažas Netiksli įsikūręs oversold lygiu, bet kažkur tarp 30 ir 50.

Neigiamas atstatymas yra priešingas teigiamas. RSI formuoja didesnis didelis, bet žinoma suformuoja mažesnio aukščio. Vėlgi, didesni, paprastai yra šiek tiek žemiau lygiu perekuplennosti 50-70.

identifikatorius tendencija

Santykinio stiprumo indikatorius yra linkęs svyruoti 40-90 buliaus rinkoje (kainų tendencija didinti) su 40-50 lygių metu, veikiantis kaip paramos. Šie intervalai gali skirtis priklausomai nuo RSI parametrai tendencija stiprumą ir nepastovumą užtikrinamojo turto.

Kita vertus, šviesa svyruoja nuo 10 iki 60 metu Lokiniai rinką (mažėjimo tendencija) su lygiais 50-60 kaip pasipriešinimą.

Gedimo Sūpynės

Nesugebėjimas sūpynės, pasak autoriaus, yra stiprus rodiklis artėjančią pasikeitimo. Tai yra signalas, kuris maitina RSI-indikatorius. Jo šį aprašymą. Nepavyko svyravimai neturi priklausyti nuo kurso. Kitaip sakant, jie sutelkti vien RSI signalus ir ignoruoti skirtumų samprata. Galvijų nepakankamumas sūpynės susidaro tada, kai RSI nukrenta žemiau 30 (pereprodannost) pakyla virš 30, sumažinamas iki 30, o tada pertraukos ankstesnę didžiausias. Tikslas yra pasiekti pereprodannosti lygius ir tada didesnio minimalaus lygio pereprodannosti aukščiau.

Lokys nepakankamumas sūpynės generuoja kai indeksas yra didesnis nei 70 juda sumažinta, atsimuša, nepasiekia 70 ir tada pertraukos ankstesnę minimumą. Siekiama perekuplennosti lygio, o tada - mažesnė maksimali koncentracija perekuplennosti žemiau.

Žinoma, yra svarbus rodiklis

Universalus momentas generatorius RSI indikatorius - efektyvumas, laiko patikrinta. Nepaisant rinkų nepastovumo, RSI išlieka aktualios ir šiandien, kaip tai buvo dienų Wilder. Bet laikas padarė keletą pakeitimų. Nors Wilder laikomas Overbought sąlyga Atstatyta, atrodo, kad jis gali būti stiprybės ženklas. Lokiniai skirtumai vis dar suteikia geras signalus, tačiau prekybininkai turėtų būti atsargūs per stiprių tendencijų, kai jis yra normalus. Nepaisant to, kad teigiamų ir neigiamų mažinimo koncepcija šiek tiek kenkia Wilder aiškinimą, jos logika prasmę ir pats Wilderis yra tikėtina, kad atsisako kreipti daugiau dėmesio į kainų veiksmų. Teigiami ir neigiami atstatymas įdėti kainų tendenciją priešakyje, ir indeksas - antroje, kaip ji turėtų būti. Meškų ir bulių skirtumai indikatorius RSI-nori. Kaip naudotis šiais įrankiais - priklauso nuo prekiautojui.

RSI yra universalus būdas nustatant tendencija jėgų, rasti kritinius taškus arba nutraukti paramos ir atsparumas linijas. Nors jos vertė yra lengva atspėti, žiūri per pastaruosius 14 žvakių, remiantis RSI diagramos kursą pridėti stabilumą ir pasitikėjimą prekyba. Kiekybinis vertinimas jėgos, žinoma, jo vertimas į suprantami skaičiai leis efektyviau prekybos sprendimus ir išvengti spekuliacijų ir subjektyvių interpretacijų.