H1 - kapitalo pakankamumo rodiklis. Santykis N1: Vertė

Norėdami sukurti banko poreikį suformuoti įstatymų fondą. Tai yra minimali lėšų suma už veiklos įgyvendinimą. Pagal Rusijos įstatymus, su 5 milijonų eurų rublio ekvivalento apimties. Pagal kapitalo apimtis yra nustatoma pagal jos augimo ir vystymosi organizacijos galimybės. Šiam tikslui yra specialus tarifas kapitalo pakankamumo. Tai yra santykis N1, ir kaip ji apskaičiuojama, skaitykite toliau.

Banko kapitalo

Ji apima savo ir pridedant priemonėmis vertę. Šis rodiklis yra apskaičiuojamas pagal formulę:

TL = Gerai + DC, kur:

CK - banko kapitalas,

Gerai - nuosavų lėšų vertės,

DK - papildomo kapitalo.

Šaltiniai formavimo Baudžiamojo kodekso į akcinės bendrovės forma bankai:

• nominali vertė faktiškai išleistų paprastųjų akcijų rinkoje;
• emisinį;
• nominali vertė privilegijuotųjų akcijų su sąlyga, kad steigimo dokumentai nustato, kad ji gali būti nemokėjimas dividendų, jei ji neapima skolos į vertybinių popierių turėtojų susidarymą;
• lėšos, kurios susidaro ant CB prašymu;
• pelnas už einamuosius metus, kuri yra patvirtinta auditoriaus nuomone;
• tarp CK ir SC skirtumas, jei po to, kai iš banko kapitalo dydžio reorganizavimas yra sumažintas.

Šaltinis JK bankams LLC forma yra mokėjimo steigėjų akcijos.

ekonominiai standartai

Centrinis bankas reguliariai peržiūri nuosavų lėšų kredito įstaigose sumą. Jis turi būti taip, kaip nurodyta instrukcijose skaičius 1 "Dėl įsakymu bankų veiklą reglamentuojantys". Svarbiausias iš jų - H1, kapitalo pakankamumo rodiklis. Jis reguliuoja nesosotosyatelnosti riziką bankui, rodo minimalų nuosavų lėšų, reikalingų padengti nuostolius. H1 norma skaičiavimas atliekamas pagal šią formulę:

H1 = IC / (suma (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + + PC PSK + p + 10 + 8992 RR x ARBA ...), Kur:

1. SK - banko kapitalas;
2. Kry - rizikos santykis Au-osios turto;
3. . P - eilutės numerį į sąskaitas;
4. rizika:

• EOC - neapibrėžtus įsipareigojimus;
• Galvijai - sandoriai;
• VP - veiklos;
• PP - rinka;
• PC - padidintas tarifas.

H1 - kapitalo pakankamumo rodiklis - bankams su nuosavų lėšų daugiau nei 5 milijonai eurų apimties turi būti 10%. Jei CK yra mažesnis, koeficientas vertė turi būti 11% arba daugiau.

Po procedūros Bazelio komitetas pakankamumo lygis yra apskaičiuojamas atskirai už pirmojo ir antrojo lygio kapitalą. Pirma apskaičiuoja nuosavų akcijų, sumą rezervo fondo ir pajamų vulgarių metų. Antrasis lygis kapitalo įtraukti perkainojimo rezervai nuostoliams padengti ir įvairių hibridinių vertybinius popierius.

likvidumo rodikliai

Iš H2 santykis lemia labai likvidaus turto santykis ir paklausos įsipareigojimų suma:

H2 = La / (BC - 0,5 x TW1), kurioje:

H2 - Kritinio likvidumo koeficientas;

La - labai likvidus turtas (grynieji pinigai, taurieji metalai, užsienio valiuta, iš "nostro balansas, korespondentinėse sąskaitose centriniame banke, investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius);

BC - 20% paklausos sąskaitų balanso;

TW1 - minimalus bendras balansas Sąskaitų anksto Eminencija ir juridinių asmenų pagal pareikalavimą.

Apskaičiuoti vertės H2 turi būti 15% arba daugiau.

Einamojo likvidumo koeficientas:

H3 = La / (nuo - 0,5 x TW1)

kai:

Apie - indėliai iki pareikalavimo su iki 30 dienų terminas: likučius einamosiose sąskaitose, "loro", indėlių ir indėlių; paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai ir kiti įsipareigojimai;

TW1 - minimalus bendras balansas Sąskaitų anksto Eminencija ir Juridinių asmenų paklausa iki vieno mėnesio.

Apskaičiuota vertė koeficientas turėtų mažiau kaip 50%.

Ilgalaikis likvidumo rodiklis buvo apskaičiuojamas pagal įsipareigojimus ir paskolas, kurių terminas ilgesnis kaip 12 mėnesių:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D), kur:

Kr - paskolos, kurios teikia bankai rublių ir užsienio valiuta. Šis skaičius taip pat turėtų būti įtrauktos 50% garantijų banko su tuo pačiu laikotarpiu galiojimo;

gavo indėliai ir paskolos - D;

O - suma, iš viso minimalaus balanso sąskaitų su iki 1 metų terminui.

Apskaičiuoti vertė turi būti mažesnė nei 120%.

Reabilituotas bankai neatitiko saugumo specifikaciją per H1

Tai matyti iš finansinės analizės kredito įstaigų rezultatus. Visų pirma, "Mosoblbank" vasarį nesilaikė su H1 norma. Koeficientas y kredito organizacija yra lygus 0%, su reikiama 10%. Organizacija taip pat trūko pagrindinius, pagrindinis kapitalas ilgalaikius likvidaus turto. Ne geriau dalykų, "Finansai Verslo Bankas". Dabartinis lygis viršijo 4,32% pageidaujamą reikšmę. Be to, buvo pažeistos pagrindinės standartai pakankamumo ir pagrindinio kapitalo. Trečia reorganizuota bendrovė - "INRES" - nebuvo įvykdyti centrinio banko reikalavimus per 19 dienų "," BTA-Kazan "- 15 dienų. NB "TRUST" pakankamumo rodikliai pagrindo, kapitalo, lubų ir didelių naudoti savo nuosavų lėšų ir kitų juridinių asmenų sudarė 0%.

"Bimbank"

Ši organizacija buvo kreditą atnaujinimo praėjusių metų rudenį, "augimas" finansinę grupę. Tačiau kilo problemų visiems dalyviams šiame procese. Sausio pabaigoje "Banko augimą", pažeidė santykis N1, negavo pakankamai ilgalaikio turto ir viršijo poveikio lygį vienam klientui. Kredito įstaiga "Kedras", kuris taip pat yra įtrauktas į finansinę grupę, visi sausio nebuvo pakankamai nuosavų lėšų operacijos. Be to, ši institucija viršijo didelių rizikų, garantijų ir garantijų ir lygių viešai rizikos ribą. 12.01.15 tuo Bimbanka pat trūko kapitalo operacijos. Tačiau vėliau situacija pagerėjo.

reiškiniai

Kitų organizacijų, kurios pažeidė H1 norma sąrašas yra: NVO "Sankt Peterburgas Atsiskaitymas centras", atimta licencija "laivų statyba", "TAURIDĖ", "finansų ir pramonės" Bankai. Kredito įstaigoms, kurios yra ne finansinio atsigavimo etape įvairių priemonių poveikis netaikomi. Bet kai santykis N1 banko kapitalo pakankamumo buvo pažeistos, "Messenger", prasidėjo klausimai. Banko įstatymas gali atšaukti licenciją, jei koeficiento vertė sumažės iki 2%. Per ataskaitinius metus, tai atsitinka gana dažnai su bankais dėl techninių gedimų. Bet jei po koregavimo problemas koeficientas vertė padidėjo, centrinis bankas gali paprašyti finansinės reabilitacijos planą arba įveskite savo kontrolę į struktūrą. Į "Messenger", šis koeficientas sumažėjo iki 9.19% už vieną dieną dėl to, kad bankas turėjo padidinti asignavimus į rezervus.

Naujas rinkos lyderė

Teisėtai įsisteigęs norma H1 bankams ne 10% lygio. Nuo 2013 buvo labiausiai kapitalizuojamos "Tinkoff". Iš koeficiento vertė tuomet siekė 15,8% ir išliko aukštas, nepaisant rinkos tendencijas. Per pirmąjį ketvirtį šis skaičius sumažėjo iki 15.22%. "Rusijos standartas" užsibrėžė naują įrašą - 17,65%. Kitas kredito įstaigos indekso vertė yra maža, "Pagrindinis Kreditas" - 13,9%, "Renaissance", - 12.89%, "OTP" - 12,34%.

restruktūrizuoti, plečiant jų terminą iki 2020 m "Rusų Standard" euroobligacijos, gavo papildomą kapitalą 350 mln $ sumai padidinti 4% H1. Dėl banko mokėti investuotojams 5 procentiniais punktais priemoka nominalių obligacijų ir norma padidinama iki 13% už vieną kuponą. Iki šiol iš "Rusijos standarto" kapitalas yra 64 milijardų rublių. Kaip rezultatas, organizacija gali pritraukti įsipareigojimus per konkursus, skolinti susijusioms įmonėms didesniu mastu. Nuostoliai apima pirmąjį lygį sostinėje. Žemas lygis pakankamumo - 6,26%. Bet tai paaiškinama tuo, kad nėra įtraukti subordinuotas obligacijas į jį.

Per pirmąjį ketvirtį bankas prarado 6,5 mlrd rublių. Rezultatais 2014 m pelnas siekė 1,4 mlrd rublių. Jei neturite sumažinti nuostolius, pirmosios lygio slėgio kapitalo tlko padidinti. Be rynuke konkurentų virš rodiklio vertė: "Home Credit", - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Rytų", - 6.74%.

"Sberbank" dar nėra nori išsiskirti rinkoje

Organizacija gavo subordinirovanyny paskolą iš centrinio banko 500 mlrd eurų suma. Šiuo metu šis skaičius yra išvardytos kaip II lygio kapitalą. Jei jis yra konvertuoti, santykis N1 su 12% padidėjo 1,2 procentiniais punktais Lyginant su konkurentais ir organizacijos padėtį rinkoje vertės santykis nėra didelis. Tačiau atsižvelgiant į makroekonominę situaciją Ukrainoje ir rezultatai yra priimtinas.

išvada

Siekiant sėkmingo rinkos veikimo Banko nuosavų lėšų yra privalomi. Jų tūris turi būti nustatytas patarti pakankamumo taisykles. Centrinis bankas reguliariai peržiūri šių koeficientų vertės. Jei apskaičiuota norma nukris iki 2% lygio, kredito įstaiga gali atšaukti licenciją.